Marianne
Você tem razão. O pessoal da edição não colocou um vídeo anterior que é a instalação do Microsoft SQL Server Data Tools.
Para que você possa continuar olhe na mesma aula 02 a seção Preparando o ambiente. Procure pela seção Microsoft SQL Server Data Tools 2017. Siga os passos a partir dali. No final destes passos é que começa o vídeo 3 da aula.
Neste vídeo eu menciono o Visual Studio apenas porque, em algumas máquinas, somente o Data Tools não é suficiente. Quando você tem a máquina limpa o Data Tools instala o Visual Studio. Mas, se você já tem uma instancia de Visual Studio anterior pode haver conflito.
Att
Victorino.