Oi Katia, tudo bem?
Esse erro geralmente ocorre quando o Power BI não consegue encontrar o driver adequado para se conectar ao banco de dados MySQL.
Katia certifique de que tenha baixado o conector, ele é necessário para que o Power BI identifique o MySQL. Destaco que você deverá baixar a versão 8.0.28. O passo a passo você encontra no passo 11 da atividade Preparando o ambiente: MySQL Workbench, você poderá acessar aqui.
Após baixar, feche e abra novamente o Power BI. Também certifique de que o serviço MySQL esteja ativo. Deixo um tópico onde ensino como ligar o serviço MySQL.
Espero ter ajudado e fico à disposição.
Qualquer outra dúvida, compartilhe no fórum.
A equipe de TI da empresa aqui instalou a versão, porém continua não dando certo. Vou tentar fazer esse modulo sem o arquivo SQL Grata