O medo close() nāo é chamado quando a exceçāo é jogada no construtor?? Porque?

public class Conexao implements AutoCloseable {

    public Conexao() {
        System.out.println("Abrindo conexao");
        throw new IllegalStateException();
    }

    public void leDados() {
        System.out.println("Recebendo dados");
        // throw new IllegalStateException();
    }

    @Override
    public void close() {
        System.out.println("Fechando conexao");
    }
}

Quando executo com o try with resources, o meted close() nah eh chamado!! Gostaria de saber porque e se isso eh tratado usualmente na classe de conexão.

public class TestaConexao {

    public static void main(String[] args) {

        try (Conexao conexao = new Conexao()) {
            conexao.leDados();
        } catch (IllegalStateException ex) {
            System.out.println("Deu algum pau na conexao!!");
        }
    }
}