Oi, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Infelizmente, o Excel Web possui algumas limitações e no momento, a função "Filtro Avançado" não está disponível na versão online. No site de suporte da Microsoft, conseguimos visualizar em quais versões a ferramenta está disponível. Portanto, apenas as versões mencionadas tem essa opção.
O instrutor utiliza a versão desktop do Excel, recomendo que caso consiga utilize a versão desktop, para ter um melhor aproveitamento das aulas e conseguir realizar os passos apresentados pelo instrutor.
Espero ter ajudado. Caso tenha dúvidas, conte com o fórum. Abraços!