<meta charset="UTF-8">
alert("Este é um popup feito com JavaScript");
<script>
<h1>Primeiro programa</h1>
</script>
Para que este código possa funcionar o Fungêncio deverá colocar o "alert" dentro do escript para que o Javaiscript possa executar a função correta do "alert", e o texto primeiro programa deve ser colocado do lado de fora do "script" para que a tag h1 funcione corretamente.
Assim:
<meta charset="UTF-8">
<h1>Primeiro programa</h1>
<script>
alert("Este é um popup feito com JavaScript");
</script>