Apenas para informar eu descobri o porque não estava funcionando o comando :
vendor/bin/doctrine orm:generate-proxies
No arquivo de configuração cli-config.php existe este código que foi disponível no inicio do curso:
return \Doctrine\ORM\Tools\Console\ConsoleRunner::createHelperSet( (new \Alura\Cursos\Infra\EntitymanagerCreator())->getEntityManager() );
Percebi que o Doctrine não estava encontrando o entity manager e logo percebi que o nome da classe esta errado, esta com letra minuscula o Manager Então o codigo fica:
return \Doctrine\ORM\Tools\Console\ConsoleRunner::createHelperSet( (new \Alura\Cursos\Infra\EntityManagerCreator())->getEntityManager() );
Depois disso só rodar o comando vendor/bin/doctrine orm:generate-proxies que irá funcionar normalmente a exclusão.