Luiz, entendi.
Essa mensagem indica que as versões do MySQL e do Workbench que você baixou não são completamente compatíveis, e pode haver algumas instabilidades. Se você clicar em "Continue anyway", é possível que a conexão se faça e você possa continuar tranquilamente utilizando o MySQL para estudos (em casos muito críticos, essa instabilidade poderia ser mais problemática).
Caso você prefira garantir a compatibilidade completa, é necessário trocar a versão do MySQL.
Antes de continuar, garanta que o UniServer esteja ativado:
Qualquer coisa me avise, ok? Estou por aqui. E não se preocupe. A instalação e conexão de um banco de dados pode ser, mesmo, um processo um pouquinho cansativo e confuso. Você não está sozinho nessa, hehe.
Abraço.