O AlertDialog simplesmente nao aparece...

import android.app.AlertDialog;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.ContextMenu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ListView;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton;

import br.com.gigatron.futao.R;
import br.com.gigatron.futao.dao.JogadorDAO;
import br.com.gigatron.futao.model.Jogador;
import br.com.gigatron.futao.ui.activity.adapter.ListaJogadoresAdapter;
import br.com.gigatron.futao.ui.activity.formulario.FormularioJogadorActivity;

import static br.com.gigatron.futao.ui.activity.ConstantsActivities.CHAVE_JOGADOR;
import static br.com.gigatron.futao.ui.activity.ConstantsActivities.JOGADORES_TITLE_APPBAR;

public class ListaJogadoresActivity extends AppCompatActivity {

    private final JogadorDAO dao = new JogadorDAO();
    private ListaJogadoresAdapter adapter;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_lista_jogadores);
        setTitle(JOGADORES_TITLE_APPBAR);
        configuraFabNovoJogador();
        configuraLista();
        new AlertDialog
                .Builder(this)
                .setTitle("Remover Jogador")
                .setMessage("Deseja remover permanentemente este jogador?")
                .setPositiveButton("Sim", null)
                .setNegativeButton("Não",null);
    }

Tentei colocar ao remover um jogador não funcionou, e colocando no onCreate tbm nao funciona