O acesso ao executável é negado

Estou nas primeira aulas e curso e eis o meu código:

#include <stdio.h>

int main (){
    printf("Bem vindo ao Jogo da Adivinhação\n");
}

Consigo compilar ele com o comando:

gcc adivinhacao.c -o adivinhacao.exe

Ou simplesmente:

gcc adivinhacao.c

(No segundo caso, me devolve um arquivo nomeado como "a.exe")

Porém, ao tentar usar o executável, tenho o acesso negado. Se executo o "adivinhacao.exe", só aparece a mensagem na prompt "Acesso negado", mas no caso do "a.exe", aparece uma mensagem do Windows "Este aplicativo não pode ser executado em seu PC. Para localizar uma versão para o seu PC, consulte o fornecedor de software."