Não estava conseguindo por três erros:
1 - estava mencionando o nome da variável somente uma vez nos comandos while e if para definir os limites.
2 - estava informando o sinal diferente "!=" errado(!==).
3 - Inclui a formula do programa dentro do if, enquanto que deveria ter incluido no while.
Difícil de visualizar.
<meta charset="UTF-8">
<script>
function pulaLinha() {
document.write("<br>");
}
function mostra(frase) {
document.write(frase);
pulaLinha();
}
mostra("mostrar todos os números de 30 a 40 exceto o 33 e o 37.");
pulaLinha();
var numero = 30;
while (numero >=30 && numero <= 40 ) {
if (numero != 33 && numero != 37){
mostra("Número: " + numero);
}
numero = numero + 1;
}
mostra("fim")
</script>