Olá Calebe,

Esse erro deve ter aparecido porque 'data' não é o título de uma das colunas. Aqui um exemplo de código onde eu fiz o mesmo que você queria. Eu tornei col1 o índice do dataframe. Repare que a col1 é o título da coluna.

d = {'col1': [1, 2], 'col2': [3, 4]}
dados = pd.DataFrame(data=d)
dados.set_index('col1',inplace=True)

então, data é a uma coluna sim na verdade e é isso que não entendo pq quando dou run cell neste cod ele não funciona e com Run all (ctrl+f9) funciona é como se eu precisa-se executar tudo o que foi feito anteriormente novamente pra ele rodar.

dica: se fosse possível colocar uma img com toda certeza ficaria mais claro

Se puder compartilhar o link do colab ou colocar uma imagem eu posso ver melhor. Para colocar imagens aqui o pessoal normalmente coloca links do Imgur. Exemplo: https://imgur.com/a/aSe4SoU