Fala Magno, esse erro também pode ter ocorrido porque o PATH do prompt não achou o binário do SASS ou Ruby.
Caso tenha feito a instalação com um .exe da vida ou algo do tipo, também poderia ter adicionado o binário manualmente no PATH, dai o prompt iria reconhecer o comando SASS.
Provavelmente quando você rodou o gem install sass ele fez isso para você.
De qualquer maneira, fico feliz que tenha resolvido o problema, fica ai por questões de curiosidade.
Sempre que precisar não deixe de criar suas dúvidas.
Abraços e bons estudos.