Se forem olhar ai de acordo com a imagem o passo a passo foi o mesmo do prompt de comando no entanto no momento de por o servidor, usuário e senha deu errado por afirmar que o mysql não é reconhecido como uma função, e mandou se eu realmente confiar que era assim usar o .\mysql -h localhost -u root -p. Vocês da alura recomendam eu usar sempre assim diferente do ensinado ou apenas não usar o powershell?
Oi, Estudante! Como vai?
O erro indica que o PowerShell não reconhece o comando mysql diretamente. Isso acontece porque o PowerShell não carrega, por padrão, comandos que estão na pasta atual, ao contrário do Prompt de Comando.
No seu caso, o PowerShell sugeriu usar .\mysql, e isso está correto. Veja este exemplo:
# No Prompt de Comando (cmd)
mysql -h localhost -u root -p
# No PowerShell
.\mysql -h localhost -u root -p
Se você quiser rodar sempre só com mysql (sem precisar do .\), basta adicionar a pasta bin do MySQL ao PATH do Windows. Dessa forma, tanto no cmd quanto no PowerShell o comando funcionará igual.
Espero ter ajudado. Conte com o apoio do Fórum na sua jornada. Fico à disposição.
Abraços e bons estudos!