Oi, Henrique, como vai?
Para executar corretamente os códigos é preciso adicionar php antes do nome do arquivo que será executado, assim o PHP será chamado e conseguirá executar o arquivo.
Perceba que faltou adicionar o php antes do nome do arquivo, o correto neste caso seria:
php teste.php
Espero ter ajudado.
Caso tenha quaisquer comentários ou dúvidas a respeito de alguma aula ou desafio, pode postar aqui no fórum que vamos te responder!
Abraços e bons estudos!