No desafio entendi que o usuário informaria o "n" para o sorteio. Não sei se é isto:

Fala, Julio! Tudo bem?

É isso mesmo!!!

O n é um parâmetro dentro da função que deve ser informado. Quando informo esse parâmetro logo ele está no processo "randomico" dentro dessa função:

(Math.random() * n)

que nada mais é do que torná-lo aleatório.

Fiz algumas alterações na sintaxe e veja como fica:

<meta charset="UTF-8">
<script>

    function pulaLinha() {

        document.write("<br>");
    }

    function mostra(frase) {

        document.write(frase);
        pulaLinha();
    }


    function sorteia(n) {
        return Math.round(Math.random() * n);
    }

    var escolha = parseInt(prompt("Escolha um número"));

    alert("Pensarei em um número de 0 ao número que escolheu!")

    var chute = parseInt(prompt(" *** Adivinhe qual é o número que pensei!!! ***"));
    var sorteia = sorteia(escolha);

    if (chute == sorteia) {
        mostra("Uau! Você acertou, pois eu pensei no " + sorteia);
    } else {

        if (chute > sorteia) {

            mostra("Você errou! Seu chute é maior que o número pensado!");

        } else {

            mostra("Você errou! Seu chute é menor que o número pensado!");
        }

    }


</script>

Espero ter ajudado, Julio!

Bons estudos e vamos em frente!!!