Solucionado
Inseri o código abaixo, após ter colocado o arquivo na pasta inicial que o cmd abre,
mysql -u root -p controle_compras < cap2.sqlEfetuo a linha do código, ele me pede a senha e após isso ele simplesmente pula uma linha e abre para digitar mais comandos.
Eu inicio novamente o mysql, bato minha senha e tento fazer o select * from, ele diz que não tem database selecionado.
Oi Gabriel tudo bom? Você tentou dar select * from controle_compras?
Só por precaução, vc chegou a criar uma database controle_compras para receber os dados do import?
Criei sim, descobri o problema, estava sendo a falta de seletar o banco que quero usar.
Estava usando SELECT e o nome do banco, acabei me embolando com alguma outra linguagem ou com o próprio mysql.
Agora usei o USE controle_compras e deu tudo certo!