Solucionado
Após realizar o mesmo comando que o instrutor com as duas VMs abertas, obtenho a seguinte mensagem:
Basicamente, o nmap não consegue encontrar a outra máquina na rede, nem o roteador.
Já testei com a vm Pwnlab Init em modo Nat e também não funcionou.
O que devo fazer?
Olá! Beleza? Antes, as duas máquinas estão no modo bridge? (Dispositivos > Rede > Configuração de Rede) 
Após reiniciar o computador e colocar as duas em modo bridge, funcionou. Muito obrigado!