Olá Marco, tudo bem?
Provavelmente você está utilizando a versão 17 do angular, que acabou de ser lançada e traz diferenças na estrutura quando comparada às versões anteriores.
Para evitar incompatibilidades no código e ter o mesmo comportamento visto em vídeo, recomendamos sempre que acompanhe o curso na mesma versão que a pessoa instrutora.
Caso queira, você pode fazer o downgrade da versão, utilize o seguinte comando no terminal:
npm uninstall -g @angular/cli
E em seguida, siga os passos da atividade Preparando o ambiente disponível na primeira aula, para instalar a versão utilizada no curso.
Sem o arquivo app.module.ts, você precisará utilizar a abordagem de standalone components, onde a importação deve ser feita no próprio componente que utiliza o módulo. Você pode ver mais sobre esse tópico na documentação e em breve teremos novos cursos abordando o assunto.
Bons estudos!