Por exemplo, veja esse código abaixo e tente descobrir a saída:
>>> palavra = "alura"
>>> palavra.upper()
>>> print(palavra) #qual é o resultado?
A resposta é "alura" com letras minúsculas! Isto é porque o upper sempre devolve uma nova string e não altera a string original. Essa regra também aplica para todas as outras funções do tipo str !