Não sei como conectar SQLyog nem NHibernate ao banco de dados

Fabio,

Você está usando o MySQL ou o SQL Server Express?

estou sando o SQL Server Express, na real nem sabia que tinha diferença...

O que eu baixo para usar o MySQL como database?

Para instalar o MySQL você usa o instalador:

http://dev.mysql.com/downloads/windows/

E no exercício tem como você faz a configuração do NHibernate para acessar o seu banco de dados. Seu arquivo hibernate.cfg.xml tem que ficar da seguinte forma:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<hibernate-configuration 
    xmlns="urn:nhibernate-configuration-2.2">
  <session-factory>
    <property name="connection.provider">
       NHibernate.Connection.DriverConnectionProvider
    </property>
    <property name="dialect">
      NHibernate.Dialect.MySQLDialect
    </property>
    <property name="connection.driver_class">
      NHibernate.Driver.MySqlDataDriver
    </property>
    <property name="connection.connection_string">
      Server=localhost;Database=loja; Uid=root; Pwd=root;
    </property>
  </session-factory>
</hibernate-configuration>

Fique atento ao Uid e Pwd. São, respectivamente, o usuário e senha que você usa para acessar seu banco de dados. Quando você instala o MySQL, ele pede para você dizer a senha do usuário root.

Estou instalando o MySQL Server, MySQL for Visual Studio e o Connector/NET aqui, acho que agora vai dar certo... Muito obrigado Arthur.

Ja estava a semanas parado nos exercicios por causa dessa bobeira de não saber que a diferença entre o SQL Express e o MySQL Server :/

MySQL é um servidor banco de dados que foi feito pela antiga Sun Microsystems (a mesma que fez o Java).

Microsoft SQL Server é um servidor de banco de dados que é da Microsoft.

Os dois são a mesma coisa, só que foram feitos por empresas diferentes. Por causa disso, possuem especificação e configuração diferentes. Ou seja, essa configuração que usamos no exercício NÃO funciona para bancos de dados SQL Server. É uma outra configuração.