Boa tarde, Luiz! Tudo bem?
Quando iniciamos a estudar programação tudo parece complicado mesmo, mas de pouco em pouco você vai conseguir entender os conteúdos até chegar no objetivo. Pode contar conosco nessa trajetória!
Vou dividir em etapas as respostas para sua dúvida:
- O documento Ceep nao existe no arquivo disponivel da aula
Vamos olhar a estrutura de pastas do projeto do professor no vídeo:

O documento Ceep que você se refere é a pasta do projeto do professor, no nosso caso é a pasta projeto_inicial
que veio no arquivo disponibilizado no curso.
- Abri o index.html e consegui visualizar o Ceep mas ele esta sem CSS, entao o Ceep aparece so em HTML
Ao abrir o arquivo index.html
o correto seria aparecer um quadrado azul com o campo de inserir dados e um botão de novo item, dessa maneira:
Caso não esteja assim, tem como verificar se você extraiu esses arquivos da pasta compactada disponibilizada com o projeto inicial do curso? Pode ser que ele não está encontrando o arquivo CSS por isso.
- Parece que o video comecou no meio do caminho ja que nao tem nenhuma informacao sobre Visual Studio Code e no video ja aparece com CSS junto ao HTML
Como o foco do curso é aprender sobre o Javascript (especificamente sobre DOM), o projeto já é iniciado com a parte de HTML e CSS prontas, focando apenas em desenvolver os scripts.
Na formação lógica de programação é iniciado com o aprendizado de HTML e CSS no desenvolvimento da Barbearia Alura, após é ensinado essa parte inicial do Javascript. Assim, o aluno ao terminar escolhe se continuará com a formação front-end (onde aprofundará mais essas três coisas) ou se seguirá para o backend (que não aprende HTML e CSS).
- Comecei do zero e nao sei mais se estou no caminho certo
Para os passos iniciais você está no caminho certo sim! Nessa formação, apesar de ser com cursos em Javascript, você entenderá com os cursos de lógica de programação (jogos clássicos) a parte de variáveis, listas, repetições, condicionais e etc. Isso é a base para qualquer linguagem que você escolher.
Seus objetivos futuros são back-end e machine learning, para o back-end são bastante opções de linguagens para seguir mas com o machine learning geralmente é Python. Esse conteúdo como o DOM pode ser bom de compreender caso você siga com o Javascript para o backend, que também é uma opção. De agora em diante depende muito do que você pretende seguir =)
Espero que eu tenha te ajudado a esclarecer alguns pontos, caso a dúvida persista, pode nos retornar por aqui.
Bons estudos!