Ola Vinicius,
Eu refiz o teste aqui e não encontrei problema com os arquivos do curso.
O que pode ter te confundido, é que ao abrir o exercicio ele tem um arquivo do projeto para download no inicio, mas perceba que logo abaixo existe um outro download, este com o servidor CORS executando na porta 3001, veja:
Testando o Same Origin Policy
Para testar o Same Origin Policy criamos um segundo projeto servidor. Vamos tentar acessar as "frases" desse servidor para ver os mecanismos de segurança.
1) Baixe o projeto aqui e extraia a pasta.
<o teste com o servidor na porta 3001 é com este arquivo>
...
Quando baixar e descompatar o arquivo acesse:
...\alura-typer-servidor-cors\servidor
Para não errar, utilize o Windows Explorer e quando estiver dentro da pasta, digite "CMD" na barra de endereço do Windows Explorer, já vai abrir no prompt de comando na pasta certa, dai execute o comando:
npm start
Deixe esta janela aberta.
Repetindo aqui o exercicio ao abrir no navegador o endereço:
http://localhost:3001/frases
...abriu retornando o JSON com as frases.