Não deixar um objeto ser criado se não atender as condições do construtor (return ou exception deixa criar)

Boa noite pessoal. Pelo o que entendi, quando insiro o return dentro do construtor conforme o código abaixo, ele não executa o código logo abaixo dele.

public Conta(int numero, int agencia) {
        if(numero <=0) {
         System.out.println("Não foi possivel iniciar \n");
         return;
        }
        else {
        this.numero=numero;
        this.agencia=agencia;
        total++;
        }
    }

Mas o objeto é criado, posso chamar métodos através da sua referência.

        Conta conta1 = new Conta(153,0);
        Conta conta2 = new Conta(0,2344);
        Cliente dudu = new Cliente();
        conta1.setTitular(dudu);

        System.out.println(conta1.getNumero());

Eu li também que se eu colocar um Exception no lugar do "return", como por exemplo " throw new IllegalArgumentException();" vai ocorrer o erro mas mesmo assim o objeto será criado. Então a dúvida é, como não deixar o objeto ser criado se ele não atender o meu "if"?

Obrigado.