Oi Fábio. Como você está?
Desculpe por demorar a te responder.
O Power BI tem atualizações muito frequentes. É possível que o passo a passo tenha mudado recentemente.
Aqui nesse link estão as orientações da própria Microsoft sobre como criar um aplicativo. Assim você pode conferir se está no caminho correto :)
O erro pede para verificar se há um conjunto de dados atrelado ao aplicativo. Certifique-se de que você criou um conjunto de dados corretamente antes de tentar criar o aplicativo. Se você já criou o conjunto de dados, verifique se ele está incluído no aplicativo. Caso contrário, adicione o conjunto de dados ao aplicativo e tente novamente.
Espero que essas dicas te ajudem a resolver o problema e criar o seu aplicativo no Power BI. Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição!
Abraços.