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Solucionado
Após instalar o SQL Server e o SQL Server Management Studio, iniciei o SQL Server Management Studio e quando tento conectar com o usuário sa, simplesmente a conexão trava, conforme abaixo. Alguém consegue me dar uma dica de como resolver o problema. Eu já fiz uma desinstalação das 2 ferramentas e instalei novamente, mas não resolveu.
Na conexão o nome do servidor estava errado, talvez de uma instalação antiga (eu desinstalei e instalei novamente o SQL Server). No combo do nome do servidor escolhi a opção procurar mais, que me trouxe o nome correto.