Olá Matheus, tudo bem? Como houve algumas mudanças no site do MySQL, agora você deve ir na página de donwload do MySQL e acessar o link com o nome "MySQL Installer for Windows", depois é só fazer o download mais conveniente pra você, porque você pode escolher o instalador online (no momento é 18.6M):

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer    |     8.0.19  |    18.6M    
(mysql-installer-web-community-8.0.19.0.msi)

Ou então o instalador offline (no momento é 398.9M):

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer   |    8.0.19    |     398.9M
(mysql-installer-community-8.0.19.0.msi)

Bem, acho melhor o instalador com o tamanho de 398.9M, porque não precisa esperar mais nada após fazer o download. E você deve tentar fazer a instalação executando como administrador!

Espero ter ajudado!

Estou com problema para conectar o root esta dando um erro .

Certo Matheus! Mas houve algum erro durante o processo de instalação? Você poderia verificar se o serviço do MySQL foi iniciado, para isso vá siga os passos:

• Menu Iniciar > Pesquise por "serviços"

E role para baixo até ver um serviço com o nome "MySQLXX", onde o XX representa a versão do MySQL Server, se for a 8 que é o caso da versão usada no curso então o nome de está "MySQL80". Se o status não for igual a "Iniciado", então, você deve:

• Clicar com o botão direito do mouse > e clicar na opção "Iniciar"

Fala pra gente se funcionou!