Pede pra baixar, porém fiz o download, instalei e não funcionou.

Olá, Andrey! Como vai?

Esse é um problema recorrente no fórum, por conta de algumas incompatibilidades que podem ocorrer, relacionadas a versão instalada, logo você pode resolver instalando o Oracle MySQL Connector na sua versão 8.0.28. Outros alunos da Alura conseguiram fazendo o mesmo com outras versões, como a 8.0.32.

Quando você clica no link "Saiba mais" ele te redireciona para uma página de download e em uma aba acima à direita estará escrito "Archives", ou "Arquivos", caso tenha traduzido a página: Ao clicar nessa opção, vai abrir a página com a caixa de seleção da versão que você desejá instalar:

Então, selecione alguma das versões que comentei acima e realize o download, assim o seu problema pode ser resolvido.

Espero ter ajudado e bons estudos!