Não consegui rodar essa parte do script

Olá Henrique,

No final do seu código a parte do except ficou trocada, o correto seria assim:

from urllib.request import Request, urlopen
from urllib.error import URLError, HTTPError

url = 'https://www.alura.com.br'
headers = {'User-Agent' : 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0'}

try:
    req = Request(url, headers = headers)
    response = urlopen(req)
    print(response.read())

# Essa foi a parte modificada
except HTTPError as e:
    print(e.status, e.reason)

Testa se funciona com o código exatamente igual a esse que acima.

Obs.: Para compartilhar seu código utiliza o botão <> INSERIR CÓDIGO que deixar o código mais organizado aqui no fórum.

Espero ter ajudado, qualquer dúvida é só falar!