Não consegui entender e compreender onde inserir este código no CSS, não especifica qual.

Não cheguei a fazer o curso ainda, mas pelo que eu entendi do texto que você colocou na postagem, diz que é para adicionar uma fonte para todos os elementos "p" e elementos h1 e h2 da página, sendo que para o p é uma fonte e para o h1 e h2 é outra, no caso acho que ficaria assim:

p {
    font-family: Crimson Text;
}

h1, h2 {
    font-family: Open Sans Condensed;
}

Espero ter ajudado.

Oi Wendell vi aqui que você é um aluno novo aqui no Alura, seja bem vindo, antes de responder sua dúvida, queria lhe desejar uma boa jornada de aprendizado aqui no Alura.

Quando vamos aplicar uma fonte externa precisamos basicamente de dois passos para implementar uma será no seu arquivo HTML.

O que você precisará fazer:

• Adicionar na tag head o link para essa fonte externa:

<link rel="stylesheet" href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Crimson+Text:400,400italic,600">
<link rel="stylesheet" href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans+Condensed:700">

Assim quando o arquivo html for carregado ele vai baixar para a máquina essas fontes, mas só isso não é o bastante precisamos também adicionar as regras no nosso arquivo css para que possamos usar essas fontes para estilizar nossas tags.Portanto a segunda mudança será no seu arquivo css.

O que você precisará fazer:

• use a fonte "Open Sans Condensed" (serifada ou não serifada) para os títulos (h1 e h2)

h1, h2 {
    font-family: "Open Sans Condensed", sans-serif;
}

• e a fonte "Crimson Text", (serifada ou não serifada) para o texto geral da página (p)

body p {
    font-family: "Crimson Text", serif;
}

Na solução do instrutor você vai encontrar que ele aplicou a ultima regra direto no body é uma outra forma de fazer, a que eu usei tá apenas mais especifica que a regra é para os parágrafos dentro do body. Além disso é uma boa prática você colocar fontes alternativas ou o tipo de fonte caso a primeira não baixe por exemplo.

 font-family: "Open Sans Condensed", "Arial", sans-serif;

Assim caso não tenha a Open Sans ele vai por a Arial se não tiver ele colocará um outro tipo de fonte sem serifa.

Espero ter ajudado e bons estudos.