A tela de criação de usuário no IAM mudou, e nela não está disponível a opção de "Access key - Programmatic access" mostrada pelo instrutor.
Eu tive que finalizar a criação do usuário para, em seguida, acessar IAM > Users > clicar no nome de usuário CloudWatchAgent > aba Security credentials > em Access keys, clicar em Create access key. Ao final, baixar o .csv conforme instruído no vídeo.