Olá, Marcos!
Pelo que entendi da sua pergunta, você criou um @Bean para o ModelMapper no seu código, mas mesmo assim precisou adicionar a dependência dele no arquivo pom.xml. Você está em dúvida se essa é a forma correta de fazer.
Na verdade, você está correto em adicionar a dependência do ModelMapper no pom.xml. Mesmo que você tenha criado um @Bean para ele, o Spring precisa saber onde encontrar essa dependência para poder injetá-la corretamente. Adicionar a dependência no pom.xml garante que o Spring tenha acesso ao ModelMapper e possa criar o @Bean corretamente.
A instrutora do curso pode não ter mencionado explicitamente a necessidade de adicionar a dependência no pom.xml, mas é uma prática comum em projetos Spring adicionar as dependências necessárias no arquivo pom.xml.
Espero ter esclarecido sua dúvida! Se tiver mais alguma pergunta, é só me dizer.
Espero ter ajudado e bons estudos!