Minha solução

import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class JogoAdivinhacao {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitura = new Scanner(System.in);
        int numeroAleatorio = new Random().nextInt(10);

        int tentativas = 0;

        while (tentativas < 3) {
            System.out.println("Digite o número pensado ");
            int numeroPensado = leitura.nextInt();
            tentativas++;


            if (numeroPensado == numeroAleatorio) {
                System.out.println("Parabéns, você acertou em " + tentativas + " tentativas,  o número aleatório é: " + numeroAleatorio);
                leitura.close(); 
                return;
            } else if (numeroPensado < numeroAleatorio) {
                System.out.println("Você errou, o número é maior!");

            } else {
                System.out.println("Você errou, o número é menor");
            }
        }

        System.out.println("Você não conseguiu adivinhar em " + tentativas + " tentativa(s) " + " o número era: " + numeroAleatorio);

        leitura.close();

    }

}