Tá quase igual a resposta oficial ali, mas achei que o re.fullmatch() fosse mais adequado nesse caso.
import re
cpf = input('Digite o CPF no formato XXX.XXX.XXX-XX: ')
padrao = r'\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2}'
if re.fullmatch(padrao, cpf):
print('O CPF está no formato correto.')
else:
print('O CPF está no formato incorreto.')