Olá, Bruno, como vai?
Seu código cumpre bem a proposta da atividade e demonstra domínio do fluxo com while e tratamento de exceções. A lógica para verificar a temperatura está correta e clara, permitindo que o programa continue recebendo entradas sem precisar ser reiniciado.
Um ponto que vale destacar é que o laço não possui uma condição de saída. Assim ele continua rodando indefinidamente. Caso deseje dar ao usuário uma forma de encerrar o programa, você pode incluir uma entrada especial ou uma pergunta após cada leitura para decidir se o laço continua.
Uma pequena observação: como o exercício costuma focar apenas em condicionais, você poderia simplificar removendo o while e o try caso queira deixá-lo mais direto, mas não há qualquer problema técnico no que fez. Apenas uma sugestão de estudo para quando quiser comparar estilos diferentes de solução.
Por exemplo, uma versão mais enxuta poderia ler a temperatura uma única vez e decidir a mensagem a partir dela. Já a sua versão é útil quando se deseja monitorar a temperatura continuamente.
Conte com o apoio da comunidade Alura na sua jornada. Abraços e bons estudos!