Mão consigo me conectar ao MySQl

Oi Lucas, sudo é um comando reconhecido por sistemas Unix.

Para você utilizar os comandos de terminal da forma como fazermos nos cursos, usando sistemas Windows e o terminal do Windows, basta instalar o WSL (Windows Subsystem for Linux). Temos este artigo com tutorial para instalação e demonstração de uso.

Após a instalação você vai precisar instalar o MySQL novamente, dessa vez dentro do ambiente Linux. Para este caso específico você pode consultar este outro tutorial, executando os comandos a partir do terminal do Ubuntu (sudo apt update, etc). Lembre-se de seguir com atenção o passo 3 do tutorial (start security script prompts) executando o comando sudo mysql_secure_installation para inserir uma senha de usuário root. Após a instalação e a definição da senha root você já deve poder acessar o MySQL com sudo mysql -u root -p.

Espero ter ajudado! Bons estudos ;)

Nao me recordo muito de como é o ambiente de desenvolvimento num windows. Mas acredito que se voce executar como ADM possa resolver seu problema. Também tem a chance do MySQL nao estar instalado em sua máquina.

Se realmente quiser executar um comando na sua CLI para super usuário(sudo) vc terá que ter o bash instalado, ou seguir o artigo que a Juliana anexou o link.