Olá Cássio!
Creio que o professor buscar passar de maneira simples o que são as sub consultas e quando devemos utilizá-las, tendo em vista como elas podem nos auxiliar em diversas consultas, e tornando as consultas mais dinâmicas, assim como ele apresentou no vídeo, se user o IN no WHERE, teríamos que ficar atualizando essa mesma consulta sempre que um novo bairro fosse adicionado ao nosso banco de dados, usando uma sub consulta não precisamos atualizar essa consulta novamente ela se torna dinâmica mesmo com a adição de novos bairros.Vejo que o foco é passar de maneira bem clara esse ponto, usar a sub consulta pra evitar retrabalho futuro. Mas sim, sua sugestão de um exemplo de maior complexidade seria bem vindo.
Espero que tenha ajudado!