Bem as linhas que formam a grade de um planilha estão por lá para que possamos distinguir as células da planilha e que nem são imprimíveis se você não formatar a cor das bordas.
Então para que não haja aquele probleminha com as bordas da tabela dinâmica usando filtros, basta você ir no menu Exibir e desativar as exibição das linhas de grade. Se você formatou cores das bordas vá em limpar formatação. Dai em diante não será mais exibidas as linhas de grade das planilhas.
Mas profundo ainda e entrar nas configurações do Excel e destivar as linas para todas as planilhas.
