Escolhi uma opção diferente de layout, mas não aparece uma pasta com as categorias no menu lateral
Você está vendo a versão anterior da nova experiência da Alura que estamos preparando para você. Em breve, ela ganha uma identidade visual novinha totalmente pensada em potencializar seus estudos!
Solucionado
Escolhi uma opção diferente de layout, mas não aparece uma pasta com as categorias no menu lateral
O problema é que esse Layout não possui categorias. Cada layout pronto tem seu formato. O Wordpress gratuito não abre muito espaço para personalizações, você até consegue, mas é limitado.
No entanto, quando você evoluir com o curso, aprenderá a realizar algumas personalizações e pode ser que esse tamplate suporte exibir as categorias.