Oi Marcelo,
Há alguns pontos a checar, nesse caso. Confira se você instalou os drivers necessários, habilitou o developer mode, permitiu o USB debugging (ao conectar o cabo) e utilizou o 'adb devices' para testar se a conexão foi bem sucedida. Tente mudar de Media Device (MTP) para Camera (PTP), caso os passos acima já tenham sido feitos.
A sequência toda é esta aqui, caso precise rever:
https://docs.unrealengine.com/latest/INT/Platforms/Android/GettingStarted/2/
Obs.: Para rodar em Android que não seja para o óculos GearVR, você também não pode marcar a caixa 'Project Settings > Platforms > Android > Advanced APKPackaging > Configure the AndroidManifest for deployment to GearVR'.
Espero ter ajudado,
{}!