Posta o trecho de codigo para eu poder ver

txt_cpf = new javax.swing.JFormattedTextField();
try {
    txt_cpf.setFormatterFactory(new javax.swing.text.DefaultFormatterFactory(new javax.swing.text.MaskFormatter("###.###.###-##")));
} catch (java.text.ParseException ex) {
    ex.printStackTrace();
}

Foi desenvolvido no NetBeans.

Obrigado por compartilhar então vc pode estar fazendo o codgio desse jeito:

txt_cpf = new javax.swing.JFormattedTextField();
        try {
            if (txt_cpf.getText() == null || txt_cpf.getText().isEmpty()) {
                txt_cpf.setFormatterFactory(new javax.swing.text.DefaultFormatterFactory(new javax.swing.text.MaskFormatter("###.###.###-##")));
            }
        } catch (java.text.ParseException ex) {
            ex.printStackTrace();
        }

Verificando no if se o texto do elementao esta nulo ou vazio com o metodo isEmpty

Uma dica vc poderia ter publica essa duvida no forum de programação ou do curso que vc estava fazendo para aumentar a visibilidade