Oi Felipe, :)
sobre o erro
Your URL didn't respond with the value of the challenge parameter.
ou , em português, algo como
A sua URL não respondeu com o valor do parâmetro de desafio.
Isso mostra que o Slack não está conseguindo obter todas as informações que precisa para se conectar ao Watson pela url que está acessando.
O que ele precisa são das informações que vão ser geradas quando você faz aquele passo 4 da integração.
Então, você vai precisar copiar e colar no Watson o Client ID do Slack, Client Secret e do Token que estão lá nas configurações do Slack e clicar no botão para gerar uma nova url.
Como você mencionou o passo 6, eu sugiro fazer o 4 de novo, pois olhando pela url que mandou pra gente, me pareceu que talvez não tenha salvo no Assistant.
Espero ter esclarecido um pouco. Vai me falando se deu certo!