Olá, Adriana. Tudo bem?
Acho que tem algum problema com essa imagem.
Se você quiser instalar mesmo, pode baixar a iso de instalação no site oficial: https://www.kali.org/downloads/
A instalação é muito parecida com a do Debian, já que o Kali é baseado nele.
Mas se quiser a imagem pronta pra usar sem instalar, respondi neste tópico: https://cursos.alura.com.br/forum/topico-fatal-no-bootable-mediun-found-system-halted-134142
É bom ter a experiência de fazer a instalação, mas se você for usar numa máquina virtual, talvez seja mais prático usar as imagens pré instaladas no dia a dia.
Espero ter ajudado. Se tiver dúvida, é só dizer.