Oi, Matheus.
Entao, criei esta duvida porque o instrutor havia apresentado o select como alternativa e eu queria deixar o select no lugar do radio, mas a estilizacao desta atividade foi feita com base no radio. Por isso, eu fiquei em duvida aonde ficaria o input.
Entretanto, na proxima atividade Melhorando a usabilidade com truques CSS eu vi que de qualquer forma nao seria possivel deixar o formulario com select porque nao seria possivel selecionar via CSS o input de forma que pudessemos alterar seu display caso a opcao outro fosse selecionado. 
Voce pode ver maior desenrolar desta historia nesta duvida que criei, mas, em resumo, o navegador renderiza o input fora do select porque o elemento select so aceita os elementos option e optgroup como filho, como descreve a documentacao:
Permitted content:    Zero or more <option> or <optgroup> elements.
Por isso, a solucao para esta funcionalidade ensinada na aula Melhorando a usabilidade com truques CSS, como voce bem apresentou acima,  so poderia ser feita utilizando JavaScript, o que foge do escopo da aula porque o curso foca em HTML e CSS. Entao, eu optei voltar a utilizar o radio.
Muito obrigado pela ajuda, Matheus!