Queria saber se existe alguma diferença real, ou se é apenas uma questão de preferência.
O import no HTML funciona importando um link da internet como o professor Pedro Marins disse, no caso utilizando o Google Fonts. No entanto, pesquisando também descobri que existe uma maneira de chegar no mesmo resultado mas usando o CSS, segue exemplo utilizando a fonte Roboto sans-serif.
CSS: @import url(https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap);
HTML:
(e depois fazendo a chamada da fonte no body do CSS)
body { font-family: 'Roboto', sans-serif; }