Solucionado
A aula 01 começada falando como se soubéssemos o que é IDbConnection e SqlConnection.
IDbConnection con = new SqlConnection("connection string");
IDbCommand comando = con.CreateCommand();Fiz o curso de Orientação a Objetos I e II e não vi esses tópicos. Realmente estou achando uma bagunça esses cursos, pois não mostra realmente os pre-requisitos e parte do principio de que o aluno já sabe o conteudo.
Oi Ricardo,
SqlConnection é uma classe que representa uma conexão com o banco de dados, que implementa a interface IDbConnection e recebe uma string de conexão.
Não vi o curso de EF ainda, mas acredito que isso foi mostrado apenas para exemplificar o acesso a dados, porque com o EF você nem precisará usar essas classes e interfaces explicitamente.
Abraço.