Estou fazendo o curso ainda, mas não achei complicado fazer o Debug com Visual Studio, então gostaria compartir os passos que segui:
- No VS fazer um projeto novo do tipo SQL Server Database Project
- Importar a query.sql
- Definir uns break-point (achei bom fazer isso), com F9.
- Iniciar o debug (Alt-F5).
- Botão continuar Debug.
- No menú Depurar / Quick Watch: escrever os nomes das variaveis que quer acompanhar.