Há outra opção?

Ola Mauricio.

Sim, existem outras opções para salvar arquivos usando VBA no Excel além do uso do Format(Now).

Usar a Função Date: Você pode usar a função Date para obter a data atual e formatá-la conforme necessário. Aqui está um exemplo de como salvar um arquivo com a data atual no nome:

Neste exemplo, o arquivo será salvo com a data atual no formato yyyy-mm-dd.

Sub SalvarComData()
    Dim caminho As String
    caminho = "C:\Caminho\Para\Salvar\Arquivo_" & Format(Date, "yyyy-mm-dd") & ".xlsx"
    ThisWorkbook.SaveAs Filename:=caminho
End Sub

Usar a Função Application.GetSaveAsFilename: Outra opção é usar a função Application.GetSaveAsFilename para abrir uma caixa de diálogo que permite ao usuário escolher o local e o nome do arquivo.

Sub SalvarComDialogo()
    Dim caminho As String
    caminho = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:="C:\Caminho\Para\Salvar\Arquivo.xlsx", FileFilter:="Excel Files (*.xlsx), *.xlsx")
    If caminho <> "False" Then
        ThisWorkbook.SaveAs Filename:=caminho
    End If
End Sub

Neste exemplo, uma caixa de diálogo será exibida, permitindo ao usuário escolher onde salvar o arquivo e com qual nome.