Solucionado
Ao aplicar o código abaixo seguindo os passos do instrutor resolvi dar um .head para visualizar a mudança dos dados na variável data, porém, os dados são exatamente os mesmos do dataframe anterior à aplicação da função.
nasc['data'] = pd.to_datetime(nasc['data'])
nasc.head()
Alex,
Quando você utiliza to_datetime em uma coluna do DataFrame, aparentemente ela é igual. Mas quando utiliza o dtypes, você vê que ela deixou de ser um object e virou datetime.
nasc.dtypes
nasc['data'] = pd.to_datetime(nasc['data'])
nasc.dtypes