Escrevi a seguinte função com uso do "REGEXP_MATCH" para que sejam exibidos os dias da semana por "extenso".
CASE
WHEN REGEXP_MATCH(WEEKDAY(DATA CALENDÁRIO), "0")THEN "Domingo"
WHEN REGEXP_MATCH(WEEKDAY(DATA CALENDÁRIO), "1")THEN "Segunda"
WHEN REGEXP_MATCH(WEEKDAY(DATA CALENDÁRIO), "2")THEN "Terça"
WHEN REGEXP_MATCH(WEEKDAY(DATA CALENDÁRIO), "3")THEN "Quarta"
WHEN REGEXP_MATCH(WEEKDAY(DATA CALENDÁRIO), "4")THEN "Quinta"
WHEN REGEXP_MATCH(WEEKDAY(DATA CALENDÁRIO), "5")THEN "Sexta"
ELSE "Sábado"
END
