Escrevi a seguinte função com uso do "REGEXP_MATCH" para que sejam exibidos os dias da semana por "extenso".
CASE 
    WHEN REGEXP_MATCH(WEEKDAY(DATA CALENDÁRIO), "0")THEN "Domingo"
    WHEN REGEXP_MATCH(WEEKDAY(DATA CALENDÁRIO), "1")THEN "Segunda"
    WHEN REGEXP_MATCH(WEEKDAY(DATA CALENDÁRIO), "2")THEN "Terça"
    WHEN REGEXP_MATCH(WEEKDAY(DATA CALENDÁRIO), "3")THEN "Quarta"
    WHEN REGEXP_MATCH(WEEKDAY(DATA CALENDÁRIO), "4")THEN "Quinta"
    WHEN REGEXP_MATCH(WEEKDAY(DATA CALENDÁRIO), "5")THEN "Sexta"
    ELSE "Sábado"
END
 
            