Solucionado
Olá professor Felipe,
Estou com o mesmo problema da Giulia. Eu fiz todo o set up pra usar o brush como no video, a fumacinha até aparece na visualização, mas não está gerando a fumá final no arquivo. Já conferi o valor de Opacity e o de Flow como você sugeriu a ela, mas mesmo assim não consegui fazer. Segue o print da tela 
Obrigada :)
Oi, Jaqueline
Tudo bem?
Você não está conseguindo enxergar o brush porque a camada Fumaça está clipada ao grupo calabresa, conforme indicada a setinha e o sublinhado, respectivamente:
Dessa forma, todo o conteúdo da camada fica restrito à área ocupada pelo grupo em questão. Para tirar o clip, clique com o botão direito do mouse sobre a camada Fumaça e selecione a opção Release Clipping Mask.
Depois, basta desenhar a fumaça.
Espero ter ajudado! Se a dúvida persistir, nos avise, por favor.
Abraços
Professor!!! Muito obrigada pela ajuda!! Agora eu estou conseguindo ver a fumaça, na verdade tem fumaça por tudo hahahaha